par Jhonatan Parra Il y a 6 années
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Garch
El análisis se centra en la relación entre Visa y Mastercard utilizando métodos de correlación dinámica. Se establece un modelo donde Visa es función de Mastercard con la inclusión de un término de error.
par Jhonatan Parra Il y a 6 années
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Plus de détails
La correlación de la varianza dinámica muestra una oscilación en cifras significativas
Se plantea el modelo VISA = α + β MASTERCARD + ε
Supuestos Estadísticos
Normalidad
Se rechaza la hipotesis nula se busca encontrar el modelo para el pronóstico para volatilidad y precios.
Heterocedasticidad
No se acepta el supuesto de heterocedasticidad la varianza por tanto no es constante.
Autocorrelación
Se acepta el supuesto de autocorrelación
ARIMA (3,0,3)
Se realiza un modelo GARCH(1,1)
Modelo GARCH Multivariado
Ewma
GoGarch
CCGarch
Análisis de Correlación por volatilidad condicional
Supuestos estadísticos
LM Arch
Ljung-Box
Shapiro-Wilk
Jarque-Bera
Todos los supuestos están por encima p-value > 0.05
Modelo de pronóstico por residuales
