BASILEA III
¿Qué es?
Es un marco regulatorio diseñado por el comité de Basilea en el año 2010, que se da como respuesta a la crisis financiera.
¿Cómo surge?
Surge a partir de la crisis financiera de 2007-2008, del sistema bancario que afecto la economía mundial.
Objetivo
Proporcionar medidas y herramientas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta del sistema bancario ante perturbaciones económicas o financieras.
Impactos más relevantes
Necesidades Mínimas de Capital
Las entidades financieras deben disponer de más capital, estableciéndose unas deducciones y umbrales menos permisivos.
Capital mínimo ordinario pasó del 2 al 4,5%
Porcentaje del Tier I pasó del 4 al 6%
Coeficiente de solvencia pasó del 8 al 10,5%
Cobertura del riesgo
Titulizaciones
Se incrementan
las necesidades de capital como
consecuencia de la mayor sensibilidad al
riesgo de algunos activos titulizados.
Riesgo crédito
incremento del capital mediante
el CVaR (Conditional Value at Risk).
Requisitos más estrictos para medir la exposición
incentivos de capital para utilizar entidades de contrapartida central al operar con derivados
Control del ratio de apalancamiento
Se limita el apalancamiento de las entidades financieras, el cual no podrá exceder 33 veces el capital estructural.
Liquidez
La entidades financieras deben de contar con activos que fácilmente se vuelvan líquidos y permitan obtener fondos rápidamente en épocas de crisis.
Calendario de implantación
Comienza en el año 2017 progresivamente hasta el año 2027.
Cambios
Económicos
la OCDE prevee un aumento de 15 puntos básicos en los tipos de interés.
El instituto internacional de finanzas IFF prevee una reducción del 3,1% sobre el producto interno bruto de EEUU, japón y zona euro.
En conraparte, el comité de supervisores bancarias y el consejo de estabilidad financiera proyecta una reducción del producto interno bruto en un 0,38%.
Financieros
No solo afectara al sector bancario, si no también repercutirán en las demás organizaciones que dependen de estas, puesto que las entidades financieras deben contar con un marco de financiación con mayores restricciones.