Análisis de los determinantes del riesgo crediticio. Aplicación de técnicas emergentes en el marco de los acuerdos de Basilea II y Solvencia II

Aproximación a la problemática de la gestión de riesgos financieros.

Identificacion de componentes del riesgo financiero.

Analisis del proceso de gestion.

Determinacion de objetivos.

Tipos de riesgos.

Medición y cuantificacion

Análisis descriptivo del riesgo de crédito.

Caracteristicas especificas.

Análisis critico de modelos existentes

Scoring

Rating

Modelos estructurales

Credit VaR.

Enfoque nuevo basado en Ratings internos coherentes.

Aproximación conceptual a los sistemas de calificación crediticia.

Procesos de obtención de calificaciones.

Ventajas y desventajas de los procesos de calificacion.

Diferencias entre calificaciones otorgadas por las distintas agencias.

Limitaciones existentes en cuanto a la información disponible.

Estudiar los retos de las entidades bancarias y aseguradoras en cuanto al riesgo del crédito.

Desarrollo de sistemas operativos coherentes con el marco regulatorio de Basilea II Y Solvencia II.

Contraste de la utilidad de los modelos propuestos a partir de las diferentes bases de datos de las entidades.

Variabilidad en los ratios de rentabilidad, es un determinante en los riesgos de credito.

Diferencias estadisticas significativas entre los paises.

Deterioro de la capacidad predictiva de los modelos a lo largo del tiempo.

Facilitar la implementacion practica de las nuevas recomendaciones formuladas por Basilea II.

Características distintivas de la industria aseguradora.

Etapas de la metodología básica de trabajo.

Seleccion de variables explicativas.

Analisis estadistico multivariante.

Combinacion de metodologias.

Validación.

Estudio multivariante de modelos.

Modelos factoriales.

Métodos bayesianos (Gibbs Sampler)

Variables determinantes.

Liquidez

Rentabilidad

Tamaño de la entidades aseguradoras.