Visa y Mastercard

Análisis Correlación

Correlación dinámica

Se realiza el análisis
por correlación dinámica,
esto se realiza por periodos.

Se plantea el modelo
VISA = α + β MASTERCARD + ε

Supuestos Estadísticos

Autocorrelación

Se acepta el supuesto
de autocorrelación

ARIMA (3,0,3)

Se realiza un modelo
GARCH(1,1)

Supuestos estadísticos

Jarque-Bera

Todos los supuestos
están por encima
p-value > 0.05

Modelo de pronóstico
por residuales

Shapiro-Wilk

Ljung-Box

LM Arch

Modelo GARCH
Multivariado

CCGarch

Análisis de Correlación
por volatilidad condicional

GoGarch

Ewma

Heterocedasticidad

No se acepta el supuesto
de heterocedasticidad
la varianza por tanto no
es constante.

Normalidad

Se rechaza la hipotesis nula
se busca encontrar el modelo
para el pronóstico para volatilidad
y precios.

Varianza dinámica

Se realiza el análisis
por varianza en
periodos analizados.

Correlación Varianza
Dinámica

La correlación de
la varianza dinámica
muestra una oscilación
en cifras significativas