Риск менеджмент
Модели уравнений (практическое применение формул)^
Рыночная модель CAPM
10 ограничений модели
CML
формула ожидаемой доходности портфеля
SML
формула ожидаемой доходности ценной бумаги
формула бета-коэффициента
Модель Фамы и Френча
трехфакторная
двухфакторная
VaR как показатель систематического риска (практическое применение)
Параметрический метод расчета
Метод исторического моделирования расчета VAR
Метод Монте-Карло
Методы снижения фин.рисков
Лимитирование
Диверсификация
Страхование
Хеджирнование
Резервирование
Теории финансовых рисков
Основные теории фин.рисков
Сущность и классификция фин.рисков
Показатели оценки фин.рисков
Теория арбитражного ценообразования
Концепция APT
Уравнение однофакторной модели
Основные свойства арбиртажного портфеля